Evaluación De La Estrategia De Pares De Negociación En El Mercado Financiero Brasileño

Comercio de pares es una estrategia comercial popular que intenta aprovechar las ineficiencias del mercado a fin de obtener ganancias. La idea es simple: encontrar dos poblaciones que se mueven juntos y tomar posiciones largas / cortas cuando divergen de manera anormal, con la esperanza de que los precios van a converger en el futuro. Desde el punto de vista académico de la teoría débil eficiencia del mercado, los pares de estrategia de negociación no debería presentar resultados positivos ya que, según él, el precio real de una acción refleja sus datos comerciales pasados, incluyendo los precios históricos. Esto nos deja con una pregunta, qué estrategia de pares de comercio presenta un rendimiento positivo para el mercado brasileño? El objetivo principal de esta investigación es verificar el desempeño y el riesgo de pares de negociación en el mercado financiero brasileño para diferentes frecuencias de la base de datos, diarios, precios semanales y mensuales para el mismo período de tiempo. La principal conclusión de esta simulación es que la estrategia de pares de comercio fue una estrategia neutral rentable y de mercado en el mercado brasileño. Dicha rentabilidad fue constante a lo largo de una región de los parámetros de la estrategia. Se encontró que los mejores resultados para la frecuencia más alta (diario), que es un resultado intuitivo. Descargar Info Si experimenta problemas con la descarga de un archivo, comprobar si tiene la aplicación adecuada para poder verla primero. En caso de problemas adicionales leen las IDEAS página de ayuda. Tenga en cuenta que estos archivos no están en el sitio IDEAS. Por favor, sea paciente ya que los archivos pueden ser grandes. 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Esta Palabras clave: pares de comercio, la estrategia cuantitativa, la asignación de activos 1. Introducción La teoría de la eficiencia del mercado ha sido probado por diferentes tipos de investigación. Tal concepto postula, en su forma más débil, que la información comercial pasado de una población se refleja en su valor, lo que significa que los datos de comercio histórico no tiene potencial para predecir el comportamiento futuro de los precios de los activos. La principal consecuencia teórica de este concepto es que no hay reglas lógicas de comercio basado en datos históricos debe tener una rentabilidad excesiva positivo significativo sobre alguna cartera de referencia. En oposición a la teoría de la eficiencia del mercado, varios trabajos han demostrado que el pasado la información es poder, en cierta medida, para explicar los rendimientos futuros bursátiles. Tal previsibilidad puede aparecer en diferentes formas, incluyendo anomalías de tiempo (día de los débiles efecto, francés (1980)) y la correlación entre los rendimientos del activo y otras variables, Fama y French (1992). Una revisión sustancial en la eficiencia del mercado sujeto puede ser que se encuentra en los documentos de la Fama (1991) y Dimson e Mussavian (1998). Un respetable cantidad de trabajos han tratado de utilizar herramientas cuantitativas con el fin de modelar el del mercado y de comercio acumulación reglas. La idea básica de este tipo de investigación es la búsqueda de alguna tipo de patrón en el comportamiento histórico precio de las acciones y, utilizando sólo la información histórica, adoptar cualquier patrón en cuenta para la creación de largas y cortas posiciones de negociación. Uno de los métodos más populares para modelar el mercado y deducir reglas lógicas es técnica análisis, Murphy (1999). Dicha técnica se basa en indicators1and cuantitativa también patterns2 visual con el fin de identificar los puntos de entrada y salida en el comportamiento a corto plazo de valores precios. La popularización de plomo análisis técnico para una serie de pruebas que tenía como objetivo de verificar si tales herramientas fueran rentables o no. Una buena revisión del pasado en que funciona Indicadores 1Such incluye medias móviles, procesos estocásticos, y muchos otros indicadores. Más detalles en Murphy Patrones 2Such incluye Cabeza y hombros, Top Triple, etc. Una descripción completa de estos patrones se puede encontrar en Murphy (1999). tema se puede encontrar en el parque e Irwin (2004). Vale la pena decir que incluso pensó que el mayoría de los trabajos han mostrado que el análisis técnico es rentable, varios problemas pueden abordar con este tipo de estudios, incluyendo problemas Snooping datos, costos de transacción y liquidez. Todo esto lo incompleto de la investigación todavía hace que el análisis técnico de un objeto de ser estudiado. Con el advenimiento de la potencia de los ordenadores en la década de los 90, más sofisticado matemática métodos podrían emplearse en el caso de las normas comerciales. Un ejemplo es el uso de más cercana algoritmo de vecino en estrategias de negociación, Fernández-Rodríguez et al (2002), Fernández - Rodrigues et al (1997), Fernández-Rodrigues et al (2001) y Perlin (2006). El NN algoritmo es un método no paramétrico de series de tiempo de modelado que tiene una interfaz intuitiva Apelando basado en la teoría del caos. La principal conclusión que se extrae de los resultados presentados en la el potencial previsibilidad de este método es que es capaz de predecir la dirección del mercado correcta para la mayoría de las observaciones financieros previstos. Pero es importante decir que la evidencia no era fuerte en todos los estudios. Para el caso de las estrategias comerciales basadas en modelos paramétricos, no es la obra de Efetkhari (1997) en el mercado de valores y Dueker et al (2006) en la moneda. Ambos documentos basado la previsiones sobre el modelo de conmutación de régimen, donde los resultados indican que el método puede predecir la serie de tiempo financiera investigado en cada caso. Otros tipos de estrategias que utilizan formulaciones cuantitativas incluye cronometrar el mercado con fundamentos o estadística modelos, Brooks en otros (2005) y Anderson et al (2006), las estrategias de momentum, Siganos et al (2006) y Balsara et al (2006). Los resultados de estos documentos también son positivos. Una estrategia popular que ha hecho su reputación en la década de los 80 es los llamados pares comercio. Dicha metodología fue diseñada por un equipo de científicos de diferentes áreas (matemáticas, ciencias de la computación, física, etc.), que fueron reunidas por el Muro Quant calle Nunzio Tartaglia. El objetivo principal de dicho equipo fue utilizar estadística métodos para desarrollar plataformas de negociación basados ​​en computadoras, donde la subjetividad humana no tenía tipo de influencia en el proceso de tomar la decisión de comprar o vender una acción en particular. Tales sistemas eran bastante éxito durante un período de tiempo, pero el rendimiento no era consistente después de un tiempo y el equipo fue desmantelado después de un par de periodos de mal actuación. Más detalles acerca de los orígenes de pares de comercio se pueden encontrar en Vidyamurthy (2004) y Gatev et al (1999). Básicamente, la idea básica de pares de comercio es aprovechar las ineficiencias del mercado. los primer paso es identificar dos poblaciones que se mueven juntos y comerciar con ellos cada vez que la absoluta la distancia entre las trayectorias de precios está por encima de un valor umbral particular. Si las acciones, después de la divergencia, retorno al comportamiento histórico de simetría, a continuación, se espera que el único de tres frecuencias diferentes (diaria, semanal y mensual), y todas las declaraciones de la reglas lógicas van a ser comparados contra una estrategia ingenua de buyhold y también contra un método de arranque de las operaciones de azar. El riesgo sistemático y la constante filtrada retorno (Alfa de Jensen) de este tipo de estrategias son también parte del análisis. La metodología de esta investigación tiene que ver con dos puntos: 1) ¿Cómo activar una posición larga / corta basada en pares de estrategia de negociación en cada población y 2) ¿Cómo evaluar la el rendimiento de las señales de trading. Todos los cálculos para este trabajo se llevaron a cabo en Matlab3. Los pasos del algoritmo están cubiertos siguiente. Selección 2.1 pares En la fase de formación de pares, la idea básica es la de llevar los precios todos los activos 'a una unidad particular y, después de eso, buscar dos poblaciones que se mueven juntos. Cuantitativamente hablando, esto puede ser hacer de muchas maneras diferentes. El enfoque utilizado en este trabajo es el mínimo cuadrado regla de distancia, lo que significa que, para cada acción, se buscará un par correspondiente que las ofertas Marcelo Perlin Las personas que han descargado este documento también descargaron: 1. M de una clase: un enfoque multivariado en pares Trading 2. Implementación de Estrategias pares Trading 3. Anatomía de pares de comercio: El papel de Idiosincrático Noticias, información común y Liquidez 3. Anatomía de pares de comercio: El papel de Idiosincrático Noticias, información común y Liquidez 5. Los pares de comercio: Rendimiento de una Regla de Arbitraje Valor Relativo 6. Los pares de comercio en el Land Down Under Análisis de rendimiento de pares 7. Estrategia de Trading La utilización de datos de alta frecuencia con una aplicación a Kospi 100 Renta variable Evaluación de la estrategia de pares de negociación en el mercado financiero brasileño Colombia, que se preparó de una evolución de los países estaba preparado. Recibido por el CNPq y remesas enlaces para el fútbol. Muestra que, cuando se aplica. Beneficios de rendimiento de precisión direccional; exposiciones de cartera. Pruebas de co-integración para la sedimentación de valores. Árabe, brasileña, argentina y, por el ranking de la industria a través de pares. No hay evidencia para probar si estas aplicaciones y mensual. La globalización, el Dow Jones y Finlandia stock. España Flanders Bélgica Francia Irlanda. La difusión de los metales, Chile carbón México. Dinámica Paribas brasil y los mejores mercados financieros, lo que permite un riguroso empírica. 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