Los Peligros De Backtesting Forex - Cómo Evaluar Una Estrategia De Forex Técnico

Los peligros de Backtesting Forex - Cómo evaluar una estrategia de Forex Técnico Actualizado: 09 de abril 2013 a las 8:00 AM Trading involucra números. Tenemos que hacer un montón de cálculos para analizar la acción del precio y obtener una comprensión de los movimientos del mercado. Mientras que los acontecimientos económicos suelen seguir un patrón discernible de la causa y el efecto que puede ser evidente incluso sin el uso de métodos técnicos, es difícil evaluar los movimientos aleatorios del precio sin las herramientas suministradas métodos técnicos. Como es difícil de definir puntos de entrada / salida sin el uso de números, herramientas numéricas han sido muy populares entre los comerciantes de todos los orígenes, desde los primeros días del desarrollo de análisis técnico. Con los años, el deseo de condensar y consolidar estrategias técnicas en esquemas claramente delineadas en los que pueden basarse las opciones de comercio ha dado lugar a una mejor comprensión de lo que constituye una estrategia técnica exitosa o no. Pero mientras que lo que se espera hoy en día es más claro, la naturaleza de la negociación como una actividad donde los riesgos son ubicuos hace probar el éxito de una estrategia de negociación una tarea complicada y difícil. En este artículo, vamos a tratar de discutir algunos de los principios básicos de la prueba con éxito y evaluación de una estrategia de negociación. En lugar de discutir las distintas herramientas utilizadas por los comerciantes, vamos a tratar de evaluar la validez del enfoque básico para el ensayo de métodos técnicos. La construcción de una estrategia técnica Pero en primer lugar, ¿qué es una estrategia técnica? Una estrategia técnica es una combinación de diversos indicadores y herramientas que tiene por objeto suavizar los giros en los precios con el fin de generar señales de acciones concretas para los comerciantes. En su nivel más básico, los comerciantes están utilizando estrategias de todos los días, ya que analizan los mercados y entrar en las órdenes de compra y venta, de acuerdo con sus análisis. Mediante la combinación de un indicador de precios, como un gráfico de líneas o gráfico de barras, con un oscilador o un promedio móvil, ya tenemos un esquema muy simple que permitirá a la determinación de los puntos de entrada / salida para nuestras operaciones. Como los comerciantes llegan a ser más competentes en el análisis técnico, la tendencia es hacia la creación de esquemas más complicados que combinan un gran número de indicadores para generar señales. No es muy difícil construir una estrategia técnica. La diversa selección de los indicadores disponibles para los comerciantes asegura que los que tratan de combinarlos para derivar más agudo, las señales más precisas no tendrá que buscar por todas partes en el logro de ese objetivo. Para ilustrar esto con claridad, vamos a echar un vistazo a los dos escenarios siguientes, donde hemos desarrollado dos métodos arbitrarios con los que queremos operar en los mercados. El método anterior implica el uso de dos medias móviles, un 13-período de media móvil simple (SMA), y un período de 50 SMA para generar señales de cruces, mientras que utilizando el MACD para filtrar los valores extremos en los retrocesos agudos podrían difuminar el riesgo / recompensar escenario para el comercio. De hecho, en este ejemplo seleccionado al azar, nos damos cuenta de que nuestro plan está funcionando bien. La señal de entrada generados por el cruce 13/50 el 12 de febrero marcó una tendencia incipiente hora que mantuvo pasando al permanecer por encima de la 13 horas SMA, hasta que se quedó sin energía, que coincide con el valor extremo registrado en el oscilador MACD. Es evidente que nuestro método sencillo está generando resultados prometedores en este primer ejemplo. Ahora vamos a examinar otro método. En este ejemplo en el mismo gráfico de precios, donde se ha utilizado el SAR parabólico en combinación con una línea de resistencia a largo plazo y los niveles de extensión fibonacci observamos que la fuga estaba en línea con las señales generadas por nuestra estrategia simple. Tan pronto como el precio se movió por encima de la parabólica SAR el 16 de la noche de febrero, la ruptura tomó el precio por encima del nivel de la extensión Fibonacci 61,8, y la tendencia continuó moviéndose hacia arriba hasta llegar a otro nivel de resistencia superior. Ambos casos muestran que éstos simple combinación de herramientas básicas puede tener éxito en la creación de una estrategia comercial rentable. Pero, naturalmente, queremos utilizar solamente uno de los dos, porque la aplicación de dos estrategias para el mismo gráfico se suele dar lugar a resultados confusos sin generar mucha claridad sobre la relación riesgo. Aquí es donde la evaluación de una estrategia técnica adquiere su carácter crítico. Al poner a prueba diversas estrategias antes de aplicarlos, esperamos encontrar los mejores en lugar de descubrirlas como consecuencia de una serie de operaciones perdedoras. ¿Por qué backtesting puede no ser útil Backtesting de métodos técnicos a la luz de los precios del pasado es la estrategia de ensayo más popular entre los operadores técnicos. Que los patrones de precios se repiten es un principio básico de análisis técnico. Al interpretar este principio implica que la evolución pasada de una estrategia de negociación puede garantizar o al menos validar sus rendimientos en los mercados de futuros, backtesting tiene como objetivo eliminar a las herramientas menos rentables y filtrar los más prometedores para ser utilizados en el comercio. Pero si bien es popular, backtesting se hace una herramienta cuestionable por la naturaleza caótica, y en constante cambio de los mercados. No sólo el cambio de presupuesto, pero incluso las reglas que definen la cita también cambian, asegurando que un método válido hoy puede no ser muy útil después de la aprobación de un corto tiempo. Cuando estamos backtesting una estrategia, todo lo que estamos probando es su eficacia en condiciones que no pueden repetirse de nuevo. Por supuesto, triángulos, banderines, los brotes ocurren todo el tiempo, pero la configuración precisa de cada uno de estos patrones es lo suficientemente diferentes como para invalidar la aplicación de opciones de comercio últimos en cada caso individual. Backtesting también ignora el hecho de que las fluctuaciones del mercado son aleatorios. Si bien las tendencias son mucho más predecible, fluctuaciones a corto plazo, los picos breves y colapsos que son una parte de ellos son aleatorios, lo que significa que es imposible de predecir donde van a producirse sobre la base de información pasada. La relación entre el pasado y el presente fluctuaciones es tan fuerte como la que existe entre un sorteo de hoy y uno de mañana: no hay relación, en otras palabras. La evaluación de una estrategia técnica A pesar de las desventajas mencionadas anteriormente, varias razones asegurar que backtesting seguirá siendo popular entre los operadores. En primer lugar, los únicos datos concretos sobre la base de que las evaluaciones se pueden hacer es suministrada por los precios históricos. En ausencia de estos datos históricos, los comerciantes se sienten como que están buscando a tientas en la oscuridad, al tratar de determinar el valor de un método de negociación. Además, backtesting es fácil de realizar. En una máquina razonablemente potente que se necesita un tiempo relativamente corto para probar el éxito de un método técnico utilizando las herramientas suministradas por los paquetes de gráficos populares. Y para los vendedores, el certificado de aprobación previsto por los buenos resultados de backtesting es demasiado preciosa como para ignorarlo. Por último, los resultados de backtesting son fáciles de explicar y entender. Los datos hablan por sí mismo, y mientras que la estrategia técnica puede ser opaco sobre cómo funciona, la presencia inequívoca de rendimientos positivos durante el plazo de prueba convence a muchos a desatender cualquier duda o dudas sobre su eficacia. Así que si decidimos tomar backtesting en cuenta al evaluar los métodos de negociación, por lo menos debemos asegurarnos de que no nos limitamos a una mera declaración de la relación beneficio / pérdida o la reducción máxima generada sobre la base de los datos históricos. No hay ninguna justificación que la fiabilidad de una estrategia a la luz de backtesting se traducirá en la fiabilidad en el futuro. En consecuencia, el estudio de éxito de una estrategia debe incluir los aspectos no técnicos de la negociación en sus cálculos. Mientras que un sistema puede ser señal de que el comercio debe ser iniciado, no hay garantía de que el comerciante va a actuar sobre la señal, debido a múltiples razones. Incluso si el método de negociación es totalmente automatizado, no hay nada para evitar que el comerciante de la manipulación de los parámetros para cambiar la forma en que funciona el fin de eliminar el riesgo percibido, para llegar a mayores ganancias, o simplemente por razones emocionales. Por lo tanto, las pruebas reales debe implicar mucho más que una cadena generada mecánicamente de los números que no tienen ninguna importancia en absoluto en términos de ganancias o pérdidas. El análisis estadístico, y algunas herramientas numéricas, como el z-score. puede ser beneficioso para comprender el comportamiento de una estrategia. Si bien no pueden decirnos lo rentable la combinación será en el futuro, por lo menos podemos obtener una comprensión de los patrones de ganancias / pérdidas generadas por ella, que pueden a su vez ayuden a los incorporamos en nuestra estrategia comercial. Cómo utilizar una estrategia técnica Este texto se refiere principalmente a la evaluación de estrategias técnicas, pero vamos a agregar algunas ideas sobre su uso con el fin de ilustrar nuestro propósito mejor. Como acabamos de mencionar, la mejor manera de poner a prueba una estrategia lo está utilizando en un bajo apalancamiento, situaciones de bajo riesgo, donde las pérdidas deben ser asequibles y tolerable. Para llevar a cabo este tipo de pruebas, está claro que tenemos que tener un plan de negociación claro que también será nuestro campo de pruebas, por así decirlo. Si, después de un periodo de backtesting adquirimos cierta confianza en que una estrategia es generar un buen rendimiento, el siguiente paso es la incorporación en nuestro plan de comercio global a la luz de la tolerancia al riesgo de la cartera, y la sensibilidad de nuestro personaje a los extremos del mercado y volatilidad. A partir de entonces el mejor curso será aumentar el apalancamiento, y duplicar nuestro cada depósito somos capaces de triplicar el tamaño de nuestra cuenta por operaciones exitosas y rentables. Esto puede sonar como mucho, pero si un método técnico tiene éxito, y si los rendimientos son consistentes, no debería ser tan difícil de duplicar o incluso triplicar una cuenta en el plazo de uno o dos años. Lo que es más, no estamos limitados a probar una estrategia única de esta manera. Es posible ejecutar varias pruebas de tal vez diez o más estrategias técnicas en diferentes cuentas con sumas tan pequeñas como $ 10, con el fin de medir su éxito. Por este tipo de pruebas, no sólo vamos a ganar experiencia real y la comprensión de los mercados, pero nuestras herramientas pondrá a prueba en un entorno de mercado real, donde los riesgos y las recompensas son significativos y creíbles. Estaremos de comercio y las pruebas al mismo tiempo, con un riesgo mínimo y vuelve máximos en cuanto a la rentabilidad a largo plazo de nuestra cuenta. Conclusión La creencia de que backtesting puede ayudar a identificar estrategias con potencial es común, pero es apoyada por las pruebas o la experiencia. La mejor manera de poner a prueba una estrategia es analizando su rendimiento real, lo que significa que debemos evaluar los beneficios reales y las pérdidas registradas por su uso, en lugar de los éxitos y fracasos en hipotéticas situaciones pasadas. Siempre y cuando las sumas que se utilizan para este fin son pequeñas y el apalancamiento es sensible, las pérdidas que puedan derivarse son asequibles, e incluso recomendable como parte del proceso de aprendizaje: un comerciante sin duda debe aprender a perder, si planea tener cualquier posibilidad de obtener beneficios. En suma, la mejor y más confiable prueba se puede realizar en condiciones reales de mercado, por los comerciantes reales con dinero real, donde las recompensas y los retornos conducen las pérdidas y ganancias en la cuenta. Además, ninguna cantidad de pruebas demostrará que una combinación técnica tenga un buen rendimiento en todas las configuraciones de mercado similares. Es una propiedad importante de la acción del mercado que los precedentes similares conducen a resultados diferentes, ya menos que tenga esto en mente, los beneficios de las pruebas será negada por las ilusiones generadas por el mismo. Declaración de Riesgo: Las operaciones de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted podría perder más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en contra de usted, así como para usted.